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Dr. Paul Wilmott
Paul Wilmott博士是國際知名的定量金融專家和CQF的創始人。他的研究工作非常廣泛，在領先的數學和金融期刊上發表了100多篇文章，還出版了幾本國際知名的數學建模和衍生品書籍，包括暢銷的《量化金融》。他在美國和歐洲主要金融機構擁有豐富的咨詢經驗，并創立了波動性套利對沖基金和大學學位課程。
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Dr. Sébastien Lleo
Sébastien Lleo博士是法國NEOMA商學院金融學副教授。 此前， 他曾在加拿大從事投資管理和風險管理7年， 并在英國和加拿大擔任咨詢職位。Sébastien是風險管理專著的作者， 也是風險敏感隨機控制和股市崩盤書籍的合著者。 Sébastien擁有工商管理碩士、 數學博士和社會科學博士學位。 他也是CFA特許持有人、 注冊財務風險經理、 專業風險經理和CQF校友。
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Claus Huber
Claus Huber是法蘭克福德卡投資公司的投資組合經理， 他在那里幫助開發新的投資產品。 作為Rodex Risk Advisers LLC總部位于瑞士阿爾滕多夫，為客戶提供風險管理和量化投資解決方案方面的咨詢。 他擁有豐富的企業家、 風險經理、 信貸策略師、 對沖基金分析師和政府債券交易員的經驗， 曾為對沖基金、 銀行和保險公司工作。
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Dr. Jon Gregory
Jon Gregory博士是一名獨立專家， 專門從事交易對手風險和xVA相關項目。 他曾在巴克萊資本、 法國巴黎銀行和花旗集團任職， 在職業生涯中從事過許多信用風險方面的工作。 他是《交易對手信用風險： 全球金融市場和中央交易對手面臨的新挑戰： 強制性清算和雙邊保證金要求對場外衍生品的影響》 一書作者。 他是IHS Markit Solum金融衍生品咨詢和學術咨詢委員會的高級顧問。
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Dr. Riaz Ahmad
Riaz Ahmad博士是CQF教師的校長， 教授數學金融、 C++編程和數學方法基礎課程。 里亞茲是一位應用數學家， 在金融衍生品的數學和計算方面有教學和研究興趣–特別是隨機波動和跳躍擴散模型、 奇異期權和利率模型。 里亞茲曾在倫敦大學學院和牛津大學教授數學金融。
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Dr. Richard Vladimir Diamond
Richard Vladimir Diamond博士提供超過13年的量化金融、 數據分析和計量經濟學的教學和實踐經驗。 他是公認的經驗性研究的協整貿易發表在威爾莫特和分布的學術。 在倫敦攝政大學和倫敦城市大學任職后， 他擔任副校長一職在一家私人投資辦公室幫助控制資產管理公司的賬戶， 并建立一個擁有數百萬股權、 普通期權和外匯敞口的交易業務的VIX期貨公司。
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Dr. YvesHilpisch
Yves Hilpisch博士是Python Quants和AI機器的創始人和首席執行官–專注于金融數據科學、 機器學習和人工智能驅動的算法交易。 Yves擁有數學金融博士學位， 是邁阿密赫伯特商學院計算金融學的兼職教授。 Yves是金融分析圖書館DX的創始人分析和組織各種城市的python、 人工智能和算法交易的事件、 會議和訓練營。 他在全球技術會議上發表了主題演講， 并著有五本書。
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Dr. Steve Phelps
Steve Phelps博士在電子商務和金融領域有豐富的經驗， 曾為多家中小企業和藍籌股公司工作。 他與人共同創立了一家初創公司Ripple SoftwareLtd.， 該公司為eBay市場上的電力銷售商開發了經濟計量分析工具， 后來又與Victria Ltd.合作推出了一個原型暗池交易平臺。 他對開發使用大數據集系統地校準基于代理的仿真模型的方法感興趣。
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Dr. Espen Gaarder Haug
Espen Gaarder Haug博士從事衍生品交易和研究已有20多年。 他曾在紐約摩根大通擔任自營期權交易員， 并為兩家價值數十億美元的對沖基金Amaranth和Paloma Partners擔任期權交易員。他還為大通曼哈頓銀行（現為摩根大通） 擔任期權做市商。 他幾乎參與了所有的期權市場， 包括股票市場， 貨幣、 固定收益、 能源和商品。 他擁有挪威科技大學的博士學位。
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Dr. Peter J?ckel
Peter J?ckel博士是OTC分析的創始人和常務董事。 1995年， 他在牛津大學獲得物理學博士學位。 他曾在定量分析、 金融建模等多個方面工作， 并為納特韋斯特、 蘇格蘭皇家銀行和荷蘭銀行等銀行工作。 彼得是《金融學中的蒙特卡羅方法》 （2002） 一書以及一系列關于金融數學和衍生品模型的文章的作者。
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Professor Stephen Taylor
Stephen Taylor曾在蘭開斯特擔任財務主席大學管理學院自1993年成立。 他的學位是數學和運籌學。 他在蘭開斯特大學教金融計量學， 近年來在挪威、 中國、 澳大利亞和新西蘭的大學擔任客座講師。 他在隨機波動性和GARCH模型方面的開創性工作被收錄在被高度引用的《金融時間序列建模》 書中。
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Dr. Miquel Noguer Alonso
Miquel Noguer Alonso博士是一名金融市場從業人員， 擁有20多年的資產管理經驗。 他是全球人工智能的首席開發官， 曾在瑞銀和畢馬威工作。 他是FDP研究所的顧問委員會成員， 曾在哥倫比亞大學、 帝國理工學院和紐約大學任教， 講授金融技術、 大數據和資產配置等主題。 2010年， 他以優異成績獲得了數量金融博士學位。
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Tony Guida
Tony Guida是一位量化投資組合經理和研究員。托尼的工作重點是從傳統的基本面、 市場信號、替代數據和機器學習中提取不同來源的市場低效率。 托尼擁有經濟計量學和金融學碩士學位， 是《金融機器學習》 雜志的主編， 也是歐洲、 中東和非洲機械工業聯盟智囊團主席。 他與人合著了《量化投資中的大數據與機器學習》 一書。
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Dr. Randeep Gug
Randeep Gug博士是Fitch Learning公共課程和CQF的常務董事和CQF項目總監。 他在所羅門史密斯巴尼的股票部門工作了五年， 后來在印度國家證券交易所從事期貨和期權交易。 作為一名合格的教師， 他擁有一流的榮譽學位和半導體物理研究博士學位。
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Dr. Si-Yi Zhou
Si-Yi ZHOU博士是重慶外國語學院副講師。 他教授應用定量金融學， 包括波動套利、 隨機利率模型、 信用衍生產品定價和風險管理。 在加入FitchLearning之前， 他曾在倫敦金融城一家咨詢公司擔任高級風險分析師， 為領先的銀行和保險公司提供建設性的解決方案。 他在交易對手信用風險和市場風險管理方面從事過許多項目。
